Drei Märkte, knapp 33 Monate Historie und ein wichtiger Unterschied zwischen realisiertem Gewinn und tatsächlichem Eigenkapital. Wir zeigen auch die kritischen Phasen.
Zum Simulationsende verbleiben neben den realisierten Ergebnissen offene Verluste von 3.373,51 €. Diese sind im Eigenkapital berücksichtigt, nicht jedoch im realisierten Gewinn.
Die Simulation verzeichnete zwischenzeitlich maximal 31 gleichzeitig offene Positionen. Die nachfolgenden Kennzahlen zeigen die wichtigsten Belastungsphasen und ihre jeweiligen Zeitpunkte.
Historischer Tiefpunkt des Eigenkapitals
Historisch geringster Margin-Puffer
Maximal gebundene Margin
Ausgangspunkt der Berechnung weiterer Kursverluste
US100 bezeichnet hier den Nasdaq 100, J225 den Nikkei 225. Die Grafik zeigt den Kursrückgang vom ersten noch offenen Kauf bis zum gemeinsamen Vergleichszeitpunkt am 29.07.2026, 06:45. Dieser Zeitpunkt ist nicht zwangsläufig das jeweilige absolute Markttief.
| Markt | Realisiertes Nettoergebnis | Investition | Hebel | Max. offene Positionen | Gewinnmitnahme |
|---|---|---|---|---|---|
| US100 | +3.893,70 € | 0,70 % | 20× | 10 | 10,00 % |
| GOLD | +2.958,00 € | 0,65 % | 10× | 16 | 8,00 % |
| J225 | +5.371,01 € | 0,70 % | 20× | 10 | 5,00 % |
Die angegebenen Höchstwerte der offenen Positionen wurden je Markt einzeln ermittelt. Die Belastungsspitzen der drei Strategien traten zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf.
Ein „Stresstest“ ist eine Was-wäre-wenn-Berechnung: Was würde passieren, wenn US100 (Nasdaq 100), Gold und J225 (Nikkei 225) ab dem 29.07.2026, 06:45 gleichzeitig um denselben zusätzlichen Prozentsatz fallen? Die damals offenen Positionen und ihre gebundene Margin bleiben dabei unverändert; neue Käufe finden nicht statt.
Die Prozentwerte zeigen, wie stark jeder der drei Märkte zusätzlich fallen müsste, um die jeweiligen Margin-Level zu erreichen. Das sind angenommene Kursverluste, keine tatsächlich eingetretenen Marktbewegungen oder vorhergesagten Margin-Ereignisse.
Der realisierte Gewinn allein überschätzt die abschließende Kapitalentwicklung, wenn noch Verlustpositionen offen sind.
Der maximale Drawdown von 46,97 % macht sichtbar, wie stark das Portfolio auf dem Weg zum Ergebnis belastet war.
Der historische Verlauf, die Zahl paralleler Positionen und mögliche zusätzliche Kursverluste gehören zur Bewertung einer Trading-Konfiguration ebenso wie die Rendite.
Die Simulation dient als Beispiel für die Auswertungsmöglichkeiten von ZimbleTradingBot. Es handelt sich um eine historische Nutzerkonfiguration – nicht um eine Empfehlung, die gezeigten Parameter zu übernehmen.
Simuliere kostenlos die letzte vollständig abgeschlossene Handelswoche. Nach einer Registrierung stehen umfangreichere historische Simulationen zur Verfügung.